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期货配资的简单移动平均值

  所谓的简单移动平均值,即算术平均值,是最常用的。然而,有些人怀疑它的影响。有两个主要问题。第一个批评是每个平均值仅包括它所涵盖的天数(例如,过去10天)。第二个批评是,简单的移动平均线每天平等对待。例如,在10天平均值中,过去10天中每天的权重与当天的权重相同,并且每天的收盘价具有10%的权重。

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  在5天的平均值中,每天的重量是20%。一些分析师认为,接近当天的价格变化应该具有更大的权重。为了解决上述权重问题,已经提出了“线性加权移动平均”的概念。在该算法中,如果以10天平均值为例,则将第10天的收盘价乘以10,将第9天乘以9,将第8天乘以8,依此类推。

  这样,收盘价越晚,重量越大。当然,在下一步中,我们必须将总和除以上面的乘数。在任何情况下,线性加权平均方法仍然不能解决先前的问题,即它仍然只包含平均移动范围内的价格。

  这是一种更为复杂的平均方法,称为“指数加权移动平均线”,它一举解决了简单平均法所面临的两个问题。首先,指数加权平均值给后期价格带来更大的权重,因此它是加权平均值。此外,虽然它对过去的价格给予较少的权重,但它确实包括自期货合约上市以来的所有历史价格。

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  毋庸置疑,其计算公式非常复杂,必须用计算机来计算。乍一看,由于指数加权平均法不仅同时解决了简单平均法的两个缺陷,而且在这两个方面再现了新名称,因此它是上述三种方法中最合适的。

  期货分析师最常见的用途是简单的移动平均线。我们的讨论也集中在这种方法上。一些期货交易者只使用一个移动平均线来产生趋势信号。在日线图上,我们将移动平均线与每日价格图表放在一起,并每日点击它。当收盘价高于移动平均线时,产生买入信号。当收盘价低于移动平均线时,会出现卖出信号。为了进一步验证上述信号,一些分析师还希望看到移动平均线本身也会在交叉方向上发生变化。

  作者:Rebi

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