期货配资平均线的过滤器宁夏期货配资_期货配资平台_宁夏配资网讯宁夏期货配资公司_期货开户_期货配资加盟代理_配资网讯

首页>期货配资>期货配资平均线的过滤器

期货配资平均线的过滤器

  为了减少使用移动平均值时发生的锯切现象,分析人员对移动平均信号应用滤波器。以下是一些具体做法。一些分析师要求在采用移动平均线信号之前收盘价必须超过移动平均线,并且还要求清晰的所有价格范围明显位于移动平均线的同一侧。另一个过滤器是收盘价必须通过移动平均线达到预定要求。这属于交叉规则的范围。遍历范围可以是最小价格单位的某个倍数,或一定百分比。例如,在纽约商品交易所(COMEX),黄金的最低价格为10美分。

 期货配资

  过滤器越小,其保护越差。滤波器越大,信号生成的时间越晚。——这是另一个“公平销售”。过滤器提供的保护越好,进入市场的信号越滞越,因此错过的价格变化越多,“成本”越高。一些分析师要求通过剩余图表的突破信号验证移动平均信号。

  以这种方式,可以获得更强的信号,避免在短的横向间隔中连续地陷入锯切现象。我们可以使用点图的信号作为间接证据。您还可以使用“周规则”突破信号(我们将在后面进一步描述所谓的每周规则的突破信号)。

  使用这种滤波器也存在缺点,经销商越靠近滤波器,他就越远离移动平均信号。一些分析师使用了时间钩子。他们在开始前一到三天观察。由于大多数错误信号往往很快被揭示,市场重新进入平均值的原始方面。

  期货配资

  因此,如果我们要求信号在它出现后的一两天内存在保持有效,你可以辨别很多错误的信号。这种方法支付的价格是确认信号后的一步。如果我们使用非常短期的移动平均线(例如5天或10天移动平均线),移动平均线非常接近收盘价,并且通常存在交叉现象。这些交叉信号可能有效或不正确。如果我们采用这些极其敏感的移动平均信号,将导致更多的交易(因此交易成本更高),并导致更多的错误信号。如果平均线太敏感,则一些短期随机价格变化可能触发假趋势信号。

  作者:Rebi

相关推荐: